Černé labutě jako symbol překvapení
NezařazenéTip na odbornou ekonomickou literaturu.
V šestnáctém století byli všichni přesvědčeni, že labutě mají jen
a pouze bílou barvu. Miliony pozorování bílých labutí toto tvrzení
zdánlivě potvrzovaly. Kdokoli by přišel s jiným názorem byl by
považován společností za blázna. Přesto se ukázalo, že kdesi
v západní Austrálii existuje druh labutí s černým peřím. Jedno jediné
pozorování černé labutě ihned zbořilo do té doby absolutní pravdu, že
všechny labutě jsou jen bílé.
Obchodník na finančních trzích a příležitostný vysokoškolský
učitel Nassim Nicholas Taleb si koncept černých labutí vypůjčil od
anglického filosofa Johna Stuarta Milla a učinil z něj nosnou myšlenku své
propracované knihy The Black Swan: The Impact of Highly Improbable. Ač ke
škodě věci není zmíněný titul označen jako povinná literatura
k žádnému předmětu na VŠE, jedná se o jednu z nejzásadnější
publikací sloužící nejen ke studiu ekonomie.
Příběh o černých labutí poukazuje na skutečnost, že v našem
světě se vyskytují nepředpověditelné jevy se zásadním dopadem na naši
společnost. Taleb se ve své knize pokouší přesvědčit čtenáře, aby
nezapomněl na existenci černých labutí a uvědomil si důležitost role
náhody v našem životě.
Talebova mistrně napsaná kniha poukazuje na přehnanou důvěru v náš
úsudek i v takzvané experty z televizních obrazovek, kteří nám
vypráví hezké, ale nepravdivé příběhy. Pokud se rozhodneme ignorovat
černé labutě tj. události nepředvídatelné a s obrovským dopadem na
naše okolí, vystavujeme se katastrofálnímu riziku sebezničení.
Nechci být jako krocan
Kniha nám nabízí spoustu ilustrativních příkladů přehnané důvěry
v naše minulé zkušenosti. Za vzor slouží příklad amerického krocana.
Žije na farmě dva roky a jeho lidský kamarád mu přinese každý den vodu a
zrní. Krocan by na základě minulých zkušeností mohl usoudit, že farmář
ho má prostě rád. Žádné nebezpečí mu tedy od něj nehrozí. Pak se ale
přiblíží díkuvzdání a krocan skončí nesmlouvavou rukou farmáře
v mrazáku blízkého supermarketu. Krocan prostě příliš spoléhal na
minulá data a černá labuť ho nakonec dohnala.
Taleb na příkladu poukazuje, že lidé se často nacházejí v podobné
krocaní situaci a jejich nutkání přesně předpovídat budoucnost jim
zatemňuje mysl. Černé labutě ale prostě nelze předvídat. Dílo varuje,
že svět se nechová podle vzorců v akademických žurnálech a známé
Gaussovo rozdělení je jedním z největších podvodů v našich
dějinách.
Taleb brojí proti konvenčním statistickým modelům a ukazuje na
příkladech, že ani ty nedokáží černé labutě předpovídat. Lidé v ně
mají však stále slepou důvěru a na pojmu korelace si už mnoho z nich
zbytečně vylámalo zuby. Přesto se přínos ekonomů Markowitze, Sharpeho,
Mertona a jiných neustále vynáší do nebe a jejich teorie jsou pokládány
za pravdu. To podle Taleba ještě zvyšuje nebezpečnost budoucích černých
labutí. Směrodatná odchylka a regrese jsou prostě nástroje, které by
krocanovi byly platné jako mrtvému zimník.
Svými odvážnými tvrzeními a odmítnutím tradičních doktrín
akademického světa si Taleb získal mnoho nepřátel. Navzdory mnoha kritikům
si zdařilé pojednání o náhodě a jejím vnímání získalo i respekt
těch několika málo, co sdílí Talebův pohled na věc. Proto publikaci
doporučuji všem, kteří se nespokojí s tradičním náhledem na svět skrze
pochybné akademické teorie a chtějí se více přiblížit chápání role
náhody v našem životě.
Nassim Nicholas Taleb: The Black Swan: The Impact of highly
improbable
Nakladatelství Random House; 2007
Nahrávání ...
